Trading System Exempel

Handelssystem som utformar ditt system - Del 1.Första delen av denna handledning tittade på de element som utgör ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I det här avsnittet bygger vi vidare på den kunskapen genom att undersöka vilka marknader som är särskilt lämpade för systemhandel. Vi ska sedan ta en närmare titt på de olika handelssystemens genrer. Försäljning på olika marknader. Aktiemarknader Aktiemarknaden är förmodligen den vanligaste marknaden för handel, särskilt bland nybörjare I denna arena dominerar stora aktörer som Warren Buffett och Merrill Lynch, och traditionella värde - och tillväxtinvesteringsstrategier är överlägset vanligaste. Dock har många institutioner investerat betydligt i design, utveckling och genomförande av handelssystem Individuella investerare går med i denna trend, men långsamt. Det är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på aktiemarknaden s. Det stora antalet tillgängliga aktier gör det möjligt för handlare att testa system på många olika typer av aktier - allt från extremt volatila OTC-aktier till olikatliga blue chips. Effektiviteten i handelssystemen kan begränsas av den låga likviditeten av vissa aktier, i synnerhet OTC och pink sheet emissioner kan äta i vinster genererade av framgångsrika affärer och kan öka förluster OTC och rosa ark aktier ofta medför ytterligare provision avgifter. De viktigaste handelssystem som används är de som söker värde - det vill säga system som använder olika parametrar för att avgöra huruvida en säkerhet är undervärderad jämfört med dess tidigare prestanda, dess jämlikar eller marknaden i allmänhet. Forex Exchange Markets Valutamarknaden eller Forex är den största och mest likvida marknaden i världen Världens regeringar , banker och andra stora institutioner handlar biljoner dollar på valutamarknaden varje dag De flesta institutionella handlare på valutan är beroende av trad ing system Detsamma gäller för individer i forexen, men viss handel baserad på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem i valutamarknaden. Likviditeten på denna marknad - på grund av den enorma volym - gör handelssystemen mer exakta och effektiva. Det finns inga provisioner på denna marknad. Det är därför mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnadsbesparingarna till antalet aktier eller råvaror som finns, antalet valutor att handla är begränsat Men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - är volatilitetsintervallet inte nödvändigtvis begränsat. De viktigaste handelssystemen som används i forex är de som följer trender ett populärt ord på marknaden är trenden är din vän, eller system som köper eller säljer på breakouts Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser på en gång. Futures Equity, forex och råvara marknader allt erbjuds terminshandel Detta är ett populärt fordon för systemhandel på grund av den högre mängden hävstång som finns och ökad likviditet och volatilitet. Dessa faktorer kan dock skära båda sätten att de antingen kan förstärka dina vinster eller förstärka dina förluster. användning av terminer är vanligtvis reserverad för avancerade enskilda och institutionella systemhandlare. Det beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket större anpassning, använder mer avancerade indikatorer och tar mycket längre tid att utveckla. Så, vilket är bäst. Det är upp till enskild investerare för att bestämma vilken marknad som passar bäst för systemhandel - var och en har sina egna fördelar och nackdelar. De flesta människor är mer bekanta med aktiemarknaderna och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem. Forex anses emellertid vara den överlägsen plattformen att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare Dessutom, om en näringsidkare bestämmer sig för att locka italize på ökad hävstångseffekt och volatilitet är terminsalternativet alltid öppet. Slutligen ligger valet i systemutvecklarens händer. Typ av Trading Systems. Trend-Following Systems Den vanligaste metoden för systemhandel är det trend-efterföljande systemet. mest grundläggande form, väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse, köper eller säljer i den riktningen. Denna typ av systembanker hoppas att dessa prisrörelser kommer att behålla trenden. Möjliga medelstorlekar Används ofta i teknisk analys är ett rörligt medelvärde en indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod Trenden av trender är härledd från denna mätning Den vanligaste sättet att bestämma in - och utträde är en crossover Logiken bakom detta är enkel En ny trend är etablerad när priset faller över eller under dess historiska prisgenomsnittstrenden Här är ett diagram som pryder både prisblå linjen och den 20-dagars MA-röda raden av IBM. Breakout Systems The grundläggande begrepp bakom denna typ av system är liknande det för ett glidande medelvärde. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad, är prisrörelsen sannolikt att fortsätta i riktning mot breakout. En indikator som kan användas i Att bestämma breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlag Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser och breakouts uppstår när priset möter kanterna på banden. Här är ett diagram som prissätter pris blå linje och Bollinger Bands gråa linjer av Microsoft. Disadvantages of Trend - Följande Systems. Empirical Decision-Making Required - Vid fastställande av trender finns det alltid ett empiriskt element att överväga varaktigheten av den historiska trenden. Till exempel kan det rörliga genomsnittet vara de senaste 20 dagarna eller de senaste fem åren, så utvecklaren måste bestämma vilken som är bäst för systemet Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höjderna och nedgångarna i brytningssystem. Lagring av naturen - Flyttande medelvärden och brytningssystem wi Jag kommer alltid att fördröja Med andra ord kan de aldrig träffa exakt toppen eller botten av en trend. Detta leder oundvikligen till förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara betydande. Växlande effekt - Bland marknadsstyrkorna som skadar framgången för trend-efter-system är detta en av de vanligaste. Whipsaw-effekten uppstår när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när genomsnittet sjunker precis i intervallet, vänder det plötsligt riktning. Detta kan leda till stora förluster om inte effektiv stopp - förluster och riskhanteringstekniker är anställda. Sannolikt marknader - Trend-efter-system är av naturen kuna att tjäna pengar endast på marknader som faktiskt tränar. Men marknaderna flyttar också sidledes inom ett visst intervall under en längre tidsperiod. Extreme Volatilitet kan förekomma - Trenden efterföljande system kan uppleva viss extrem volatilitet, men näringsidkaren måste hålla sig i sitt system. Oförmågan att göra det kommer att resultera i försiktigt misslyckande. Countertrend Systems I grund och botten är målet med countertrend-systemet att köpa till lägst lågt och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan detta och det trendföljande systemet är att motströmsystemet inte är självkorrigerande Med andra ord , det finns ingen bestämd tid för att avsluta positioner och detta leder till obegränsad nackdel. Typ av motverkningssystem Många olika systemtyper betraktas som motströmsystem. Tanken här är att köpa när momentum i en riktning börjar blekna. Detta beräknas oftast med oscillatorer Exempelvis kan en signal genereras när stokastik eller andra relativa styrindikatorer faller under vissa punkter. Det finns andra typer av motstridshandelssystem, men alla delar samma grundläggande mål - att köpa låga och sälja höga. Nackdelar med Countertrend Följande Systems. Emirical Decision-Making Required - Till exempel, en av de faktorer som systemutvecklaren måste bestämma är pointen ts där relativa hållfasthetsindikatorer fade. Extreme Volatility May Occur - Dessa system kan också uppleva viss extrem volatilitet och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att volatiliteten kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Ojämn nackdel - Som tidigare nämnts är det obegränsat nackdelen potential eftersom systemet inte är självkorrigerande finns det ingen bestämd tid att avsluta positioner. Konklusion De viktigaste marknaderna för vilka handelssystem är lämpliga är aktie-, valutamarknaden och terminsmarknaden. Var och en av dessa marknader har sina fördelar och nackdelar. De två huvudgenrerna av handelssystem är trend-följande och motverkningssystemen Trots skillnaderna kräver båda typerna av system i utvecklingsstadierna empirisk beslutsfattande från utvecklarens sida. Dessa system är också utsatta för extrema volatiliteter och detta kan kräva vissa uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast vid sitt system under dessa tider I följande i nallment vi kommer att titta närmare på hur man utformar ett handelssystem och diskutera några av de programvaror som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare. Trafiksystem Vad är ett handelssystem Ett handelssystem är helt enkelt en grupp specifika regler, eller parametrar som bestämmer inmatnings - och utgångspunkter för ett givet eget kapital Dessa punkter, som kallas signaler, markeras ofta i ett diagram i realtid och uppmanar omedelbar exekvering av en handel. Här är några av de vanligaste tekniska analysverktygen som används för att konstruera parametrarna för trading systems. Moving medeltal MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, två eller flera av dessa former av indikatorer kommer att kombineras vid skapandet av en regel. MA crossover-systemet använder exempelvis två glidande medelparametrar, långsiktigt och på kort sikt, att skapa en regelköp när kortsiktiga kors över lång sikt och sälja när motsatt är sant I andra fall använder en regel endast en indikator. Till exempel kan ett system ha en reglera att fo rbids någon köper om inte den relativa styrkan överstiger en viss nivå Men det är en kombination av alla dessa typer av regler som gör ett handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System med 5 och 20 rörliga medelvärden. För att det övergripande systemet ska lyckas beror på hur väl reglerna utförs, spenderar systemhandlare tidoptimering för att hantera risker, öka mängden per handel och uppnå långsiktig stabilitet. Detta görs genom att ändra olika parametrar inom varje regel. Till exempel, för att optimera MA crossover-systemet, en näringsidkare skulle testa för att se vilka glidande medelvärden 10 dagar, 30 dagar mm fungerar bäst och sedan implementera dem. Men optimering kan förbättra resultaten med endast en liten marginal - det är kombinationen av parametrar som används som i slutändan kommer att bestämma framgången för ett system. Advantages Så varför kanske du vill anta ett handelssystem. Det tar alla känslor ur handel - Emotion är ofta citerat som en av de största bristerna hos enskilda investerare Investerare som är unab le att klara av förluster andra gissar sina beslut och slutar att förlora pengar Genom att strikt följa ett förutvecklat system kan systemhandlare avstå från att behöva fatta beslut när systemet är utvecklat och etablerat, handel är inte empirisk eftersom den är automatiserad av Det går att spara mycket tid. När ett effektivt system är utvecklat och optimerat lite eller ingen ansträngning krävs av näringsidkaren Datorer används ofta för att automatisera inte bara signalgenerering utan även också den faktiska handeln, så näringsidkaren befrias från att spendera tid på analys och göra affärer. Det är enkelt om du låter andra göra det åt dig - Behöver du allt arbete för dig Vissa företag säljer handelssystem som de har utvecklat Övriga företag kommer att ge dig de signaler som genereras av sina interna handelssystem för en månadsavgift Var försiktig, men - många av dessa företag är bedrägliga Ta en närmare titt på när resultaten beror på Det tog sig lätt att vinna tidigare. Leta efter företag som erbjuder en rättegång som gör att du kan testa systemet i realtid. Nackdelar Vi har tittat på de främsta fördelarna med att arbeta med ett handelssystem, men Trafiksystemen är komplicerade. Det är deras största nackdel. I utvecklingsstadierna kräver handelssystemen en solid förståelse av teknisk analys, förmågan att fatta empiriska beslut och grundlig kunskap om hur parametrar fungerar. Men även om du utvecklar inte ditt eget handelssystem, det är viktigt att känna till de parametrar som utgör det du använder. Att förvärva alla dessa färdigheter kan vara en utmaning. Du måste kunna göra realistiska antaganden och använda systemet effektivt - System näringsidkare måste göra realistiska antaganden om transaktionskostnader. Dessa kommer att bestå av mer än provisionskostnader. Skillnaden mellan genomförandepriset och påfyllningspriset ingår i transaktions - s Tänk på att det ofta är omöjligt att testa systemen noggrant, vilket medför en viss osäkerhet när systemet lever. Problem som uppstår när simulerade resultat skiljer sig väldigt från det faktiska resultatet kallas glidning. Effektivt att hantera glidning kan vara ett viktigt vägspärr för att utnyttja ett framgångsrikt system. Utveckling kan vara en tidskrävande uppgift - Mycket tid kan gå in på att utveckla ett handelssystem för att få det att fungera och fungera korrekt. Att utrusta ett systemkoncept och sätta det i praktiken innebär gott om test, vilket tar ett tag Historiskt backtesting tar några minuter men det är inte tillräckligt med bakre testning. System måste också handlas papper i realtid för att säkerställa tillförlitlighet. Slutligen kan glidning göra det möjligt för handlare att göra flera ändringar av sina system även efter installationen. De arbetar Det finns en antal internet bedrägerier relaterade till systemhandel, men det finns också många legitima, framgångsrika system Kanske är det mest kända exemplet på e utvecklade och implementerade av Richard Dennis och Bill Eckhardt, som är Original Turtle Traders 1983, hade dessa två tvivel om huruvida en bra handlare är född eller skapad Så tog de några människor utanför gatan och utbildade dem utifrån deras nu - känd Turtle Trading System De samlade 13 handelsmän och slutade göra 80 årligen de närmaste fyra åren Bill Eckhardt sa en gång, vem som helst med genomsnittlig intelligens kan lära sig att handla. Det här är inte raketvetenskap. Det är dock mycket lättare att lära dig vad du ska göra i handel än att göra det Handelssystemen blir alltmer populära bland professionella handlare, fondförvaltare och enskilda investerare - kanske det här är ett testamente för hur bra de jobbar. Att ta hand om bedrägerier När man vill köpa ett handelssystem kan det vara svårt att hitta ett trovärdigt företag Men de flesta bedrägerier kan ses med sunt förnuft. Till exempel är en garanti på 2500 årligen klart upprörande, eftersom det lovar att med endast 5000 kunde du göra 12 5.000 på ett år och sedan genom sammansättning i fem år, 48.828.15.000 Om detta var sant, skulle inte skaparen handla sin väg till att bli miljardär. Övriga erbjudanden är dock svårare att avkoda, men en vanlig sätt att undvika bedrägerier är att söka efter system som erbjuder en gratis provning På så sätt kan du testa systemet själv Aldrig lita på att verksamheten skryter om Det är också en bra idé att kontakta andra som har använt systemet för att se om de kan bekräfta sin tillförlitlighet och lönsamhet. Konklusion Att utveckla ett effektivt handelssystem är inte på något sätt en lätt uppgift. Det kräver en solid förståelse av de många tillgängliga parametrarna, möjligheten att göra realistiska antaganden och tid och engagemang för att utveckla systemet. Om de utvecklas och distribueras på ett korrekt sätt, handelssystem kan ge många fördelar Det kan öka effektiviteten, frigöra tiden och, viktigast av allt, öka din vinst. MetaTrader 5 - Exempel. Ett exempel på ett handelssystem baserat på en Heiken-Ashi Indicator. With utseendet av ljusstake diagram i USA för mer än två decennier sedan, det fanns en revolution i förståelsen av hur tjurar och björnar arbetar på de västra marknaderna Candlesticks blev ett populärt handelsinstrument och näringsidkare började arbetar med dem för att underlätta läsningen av diagrammen Men tolkningen av ljusstakar skiljer sig från varandra. En av dessa metoder, som ändrar det traditionella ljusstaken diagrammet, och underlättar sin uppfattning, kallas Heikin Ashi technology.1 Nani Desu Ka . Den första publikationen om detta ämne uppträdde 2004 i februari-utgåvan av den tekniska analysen av STOCKS COMMODITIES journal där Dan Valcu publicerade en artikel med titeln Using The Heikin Ashi Technique länken till den ursprungliga artikeln. På sin hemsida påpekar författaren att Under sommaren 2003 studerade han Ichimoku-tekniken, och så ofta hänt han oavsiktligt några diagram, där han såg en tydlig visib le trend på marknaden Det visade sig vara ett Heikin-Ashi diagram eller för att vara mer exakt, vissa förändrade ljusstakar. Denna analysmetod utvecklades av en japansk näringsidkare som blev mycket framgångsrik och använder den här metoden till denna dag Till överraskningen av författaren hittade han ingen annan relaterad information i böcker eller på Internet, så han bestämde sig för att göra den tillgänglig för alla handlare genom att publicera den i en journal. Heikin-Ashi-metoden heikin på japanska betyder mitten eller balansen och ashi betyder fot eller bar och är ett visuellt verktyg för att bedöma trender, deras riktning och styrka. Det här är inte en Heliga Graal of Trading, men det är definitivt ett bra och lättanvänt instrument för att visualisera trender. Låt oss se hur beräkningen av ljusstrålkastaren för OHLC utförs. Klockning av nuvarande bar haClose Öppna Hög Låg Stäng 4 Öppnandet av nuvarande bar har öppnats före HaClose före 2 Maximal nuvarande bar haHigh Max Hög, haOpen, haClose Minsta aktuell bar haLow Min Lo w, haOpen, haClose. Värdena för Open, High, Low och Close hänvisar till aktuell stapel. Prefixet ha anger motsvarande modifierade värden för heikin-ashi. För att underlätta uppfattningen av marknadsinformation ändrar Heikin-Ashi-tekniken traditionell ljusstake diagram, genom att skapa så kallade syntetiska ljusstakar, som tar bort oegentligheter från det normala diagrammet, ger en bättre bild av trender och konsolideringar. Bara genom att titta på ljusstaken diagrammet, skapad med den här metoden, får du en bra överblick över marknaden och dess stil. Figur 1 Till vänster är vanligt ljusstake diagram a, på högerb Heikin-Ashi-diagrammet. Fig 1 visar skillnaden mellan traditionella japanska ljusstakar från Heiken Ashi ljusstakar Det karakteristiska med dessa diagram är att i en uppåtgående trend är majoriteten av vita ljus har ingen skugga I en nedåtgående trend finns det ingen toppskugga för de flesta svarta ljusen. Heiken Ashi-diagrammet visar inga raster, så öppnar ett nytt ljus vid le ljuset av den tidigare mitten. Lysstakarna på Heiken-Ashi-diagrammet visar en större grad av trendindikation än traditionella ljusstakar När trenden försvagas, ljuskropparnas kroppar sänks och skuggorna växer. Förändringen av ljusstakans färg är en signal för att köpa sälja Det är mest lämpligt att bestämma slutet på en korrigeringsrörelse baserat på dessa diagram. Denna indikator är en del av MetaTrader 5 och du kan hitta den i mappen Indikatorer Exempel Innan du installerar indikatorn på diagrammet, jag rekommendera att göra grafen linjär Även i grafens egenskaper, på fliken Allmänt, avmarkera objektet från toppgrafen. Jag vill än en gång fokusera din uppmärksamhet på att Heiken-Ashi-metoden inte är en helig gral För att bevisa detta kommer jag att försöka skapa ett enkelt trading system TS med bara den här tekniken. För att göra detta måste vi skapa en enkel expertrådgivare med hjälp av MQL5-programmeringsspråket och standardbiblioteksklasserna och testa det på historiska data, med strategitestaren för MetaTrader 5 terminal.2 Trading System Algorithm. Without att göra saker för komplexa skapar vi algoritmen genom att använda de sex grundläggande reglerna i Heiken-Ashi-proceduren, föreslagna av Dan Valcu på följande webbplats. En ökande trend - blått ljusstake haClose gt haOpen. A minskande trend - röd ljusstake haClose haOpen. En stark ökande trend - ett blått ljusstake, där det inte finns någon låg höjdpunkt. En stark minskande trend - ett rött ljusstake, vilket inte är högt haOpen haHigh. Consolidation - en sekvens av ljusstakar med små kroppar av någon färg och långa skuggor. Ändra trend - en ljusstake med en liten kropp och långa skuggor av motsatt färg Det är inte alltid en pålitlig signal, och ibland kan det bara vara en en del av konsolidering 5. En tendens på 1,2 är lätt att förstå - om vi är i en transaktion håller vi helt enkelt positionen och flyttar stoppet med 1-2 punkter under ovanför den tidigare ljusstaken. En stark tendens 3,4 vi agerar samma sätt - genom att dra upp stoppet. Konsolidering 5 och en förändring av trend 6 stänger positionen om den inte stängs av stoppet, men vi måste då bestämma huruvida motsatt position ska öppnas eller ej. För att fatta beslutet, vi måste på något sätt avgöra huruvida en konsolidering eller en omkastning sker. Vi behöver ett filter som bygger på indikatorer, ljusstakeanalys eller grafisk analys. Målet med vår artikel omfattar inte upprättandet av en lönsam strategi, men vem vet vad vi kommer att uppnå som ett resultat Därför låt oss betrakta att utseendet på ett ljus av motsatt färg, vi stänger positionen och öppnar en ny med motsatt riktning. Och så är vår algoritm följande. Efter bildandet av en ljus av motsatt färg, vi stänger föregående position, om vi har en, och öppnar en position vid öppningen av ett nytt ljus och ställer in ett stopp 2 poäng nedanför det minsta tillåtna maximala ljuset. Trenden - vi flyttar sluta 2 po inser under det minsta tillåtna maximala ljuset. Med en stark trend tar vi samma steg som vi gjorde med trenden, det vill säga flytta stoppet. Sammantaget är allt ganska enkelt och förhoppningsvis klart för läsaren Nu ska vi genomföra detta på språket för MQL5.3 Programmering av expertrådgivaren i MQL5. För att skapa en expertrådgivare behöver vi bara en ingångsparameter - storleken på partiet, de två händelsehanteraren fungerar OnInit, OnTick och vår egen funktion CheckForOpenClose. To ställ in ingångsparametrarna i MQL5 använder vi Input variables. Function OnInit är händelsehanteraren Init Init-händelser genereras omedelbart efter att du laddat Expert Advisor. In koden för denna funktion kommer vi att ansluta indikatorn till Expert Advisor Som jag nämnde ovan, standard MetaTrader 5 innehåller en indikator. Du kan undra varför det finns så mycket komplexitet om vi har formlerna för att beräkna indikatorn, och vi kan beräkna värdena i expertrådens kod. Ja, jag erkänner att det är möjligt Jag kan göra det, men om du tittar på en av dem noggrant. Du kommer se att den använder de tidigare värdena, vilket skapar ett visst besvär för oberoende beräkningar och komplicerar vårt liv. Därför kommer vi istället för oberoende beräkningar att utnyttja kapaciteten hos MQL5 för att ansluta vår anpassade indikator, speciellt funktionen iCustom. För att göra detta lägger vi till i funktionen OnInit följande rad. och vi får en global variabel hHeikenAshi - handtag av det som vi behöver i framtiden. funktion OnTick är hanteraren av NewTick-händelsen som genereras med utseendet av ett nytt fält. Funktion TerminalInfoInteger TERMINALTRADEALLOWED kontrollerar om handel är tillåten eller inte Med funktionen BarsCalculated HHeikenAshi kontrollerar vi mängden beräknade data för den begärda indikatorn, i vår case. Om om båda villkoren är uppfyllda ser vi uppfyllandet av vår funktion CheckForOpenClose där huvudarbetet äger rum Låt oss titta på det mer noga y. Såsom villkoren i vår TS anger att beställning sker vid öppningen av ett nytt ljusställe, måste vi avgöra om ett nytt ljusstake har öppnat eller inte. Det finns många sätt att göra detta, men det enklaste är att kontrollera volymen av ticks Således, om tickvolymen är lika med en, indikerar detta öppningen av en ny stapel, och du bör kontrollera villkoren för TS och lägga ut orders. We implementera det på följande sätt. Skapa en variabel array av typen MqlRates av storleken på ett element Med funktionen Copy Rates erhålls värdena för den sista fältet. Kontrollera sedan fältvolymen och om den är större än en, avsluta funktionen, om inte, fortsätt sedan beräkningarna. Nästa, med hjälp av direktivet definierar vi förklarar några mnemonic konstanter. Då deklarerar vi array. and använder funktionen CopyBuffer vi erhåller värdena för indikatorn i lämpliga arrays. I vill fokusera din uppmärksamhet på hur data lagras i variablerna i arrayen . Den äldsta historiska Ly bar lagras i det första elementet i array noll. Den yngsta nuvarande stapeln i den senare, BARCOUNT-1 Fig 2.Figure 2 Ljusstakets ordning och värdena på indexerna i arrayen. Och så har vi fått OHLC Heiken-Ashi värden och det är fortfarande att verifiera villkoren för öppnande eller underhåll av en position. Beakta i detalj behandlingen av försäljningssignalen. Som jag påpekade tidigare fick vi värdena på tre Heiken-Ashi ljusstakar Den nuvarande värdet ligger i cellerna med numret BARCOUNT-1 2, och det är inte nödvändigt för oss. De tidigare värdena finns i cellerna BARCOUNT-2 1 och tidigare staplar finns i BARCOUNT-0 0 se fig 2 och baserat på dessa två barer vi kommer att kolla villkoren för att göra handeln. Då måste vi kontrollera efter öppna positioner på instrumentet För att göra detta använder vi CPositionInfo-klassen av handelsklasser i standardbiblioteket. Denna klass ger oss möjlighet att få information om öppna positioner Använda metoden Välj Symbol vi det härma förekomsten av öppna positioner på vårt instrument, och om de är närvarande, använder vi metoden Typ vi bestämmer typen av öppna positioner. Om vi ​​nu har en öppen position att köpa, måste vi stänga den. gör detta använder vi metoderna för klassen CTrade i standardklassbiblioteket som är utformat för att utföra handelsverksamhet. Använda metoden PositionClose const-strängsymbol, ulång avvikelse kommer vi att stänga inköpet, där symbolen är instrumentets namn och andra parametern, avvikelsen är den tillåtna avvikelsen av slutkursen. Då kontrollerar vi kombinationen av ljusstakar enligt vår TS Eftersom vi redan har kontrollerat riktningen för de nybildade ljusstakarna med indexet BARCOUNT-2 behöver vi bara kontrollera ljusstick före det med index BARCOUNT-3, och utför stegen som är nödvändig för att öppna positionen. Det är nödvändigt att uppmärksamma användningen av tre metoder i CTrade-klassen. Metod PositionOpen sy mbol, ordertyp, volym, pris, sl, tp, kommentar Används för att öppna en position där symbolen är instrumentets namn, ordertyp - ordertyp, volym - partiets storlek, pris - inköpspris, sl - Stopp, tp - vinst , kommentera - en kommentar. Metod PositionModifier symbol, sl, tp Används för att ändra värdet på stopp och vinst, där symbolen - instrumentets namn, sl - Stop, tp - profit. Jag vill uppmärksamma dig på det faktum att innan du använder den här metoden bör du kontrollera om en öppen position finns. Metoden ResultatRetcodeDescription används för att erhålla beskrivningen av kodfelet i form av en linje. Vid beräkning av variabelstopplösen, värdet på haHigh BARCOUNT - 2 är en beräkning, mottagen från indikatorn, och behöver normalisering, gjord av funktionen NormalizeDouble haHigh BARCOUNT-2, siffror för att kunna användas korrekt. Detta avslutar behandlingen av signalen för att sälja. För att köpa använder vi samma princip. Här är Expert Advisors fullständiga kod sor. Den kompletta texten från Expert Advisor finns i den bifogade filen Kopiera den till katalogen MQL5 Experts, kör sedan MetaEditor genom menyn Verktyg - gt Editor MetaQuotes Language, eller använd F4-tangenten Nästa i navigatorfönstret genom att öppna fliken Experter, och ladda ner filen genom att dubbelklicka på den, i redigeringsfönstret och kompilera den genom att trycka på F7. Om alla operationer utfördes korrekt, så kommer filen HeikenAshiExpert i kategorin Expert Advisors i navigatorfönstret att krascha Indikatorn måste sammanställas på samma sätt som den finns i katalogen MQL5-indikatorer Exempel.4 Testa handelssystemet på historiska data. För att kontrollera lönsamheten hos vårt handelssystem använder vi MetaTrader 5-strategitestaren, vilket är en del av handelsplattformen Testeren körs via terminalmenyn Visa - gt Strategi Tester eller genom att trycka på tangentkombinationen Ctrl R När det är lanserat, hittar vi fliken Inställningar Figur 3.Figure 3 Strategy Tester settings. Con bestämma expertrådgivaren - välj från en lista med våra expertrådgivare, ange testintervallet i början av 2000 till slutet av 2009, hur mycket initial insättning är 10 000 USD, inaktivera optimeringen eftersom vi bara har en ingångsparameter, och vi vill bara kontrollera lönsamheten hos TS. Testing kommer att göras med två valutapar Jag bestämde mig för att välja valutapar EURUSD och GBPUSD. För testning bestämde jag mig för att ta följande tidsintervaller H3, H6 och H12 Du kommer att fråga varför Svaret beror på att jag ville testa TS på tidsintervaller som inte var närvarande i MetaTrader4-terminalen. Så här går vi. Vi väljer testvaluta EURUSD, testperioden H3 och klicka på Start. Efter avslutad provning ser vi två nya flikar i testfönstret Resultat Fig 4 och Diagram Fig 5.Figur 4 Resultatstrategitestningen EURUSD H3.Från testresultaten Fig 4 Du kan se det för perioden från början av 2000 till slutet av 2009 med de angivna parametrarna TS gav en förlust s av -2560,60 USD. Diagrammet Fig 5 visar fördelningen av vinster och förluster över tiden vilket ger oss möjlighet att se över TS-prestanda över tiden och göra en analys av systemfel. Figur 5 Strategistestare EURUSD H3.Jag glömde nästan att nämna att fliken Results, som standard, skapar en enkel rapport. Dessutom har vi möjlighet att se transaktioner, order och skriven filrapporter. För att göra detta placerar vi bara markören över fliken, klicka på höger musknapp och välj det lämpliga menyalternativet. Figur 6 Kontextmeny på fliken Strategi Tester Resultat. Här är resultaten av testning på över en sex timmarsperiod H6.Figure 7 Strategy Tester Resultat fliken EURUSD H6 över en tolv timmarsperiod H12.Figure 8 Strategy Tester Resultat fliken EURUSD H12. Det verkar som om valutaparet, såsom EURUSD, är vår strategi inte effektiv. Men vi kan märka att variationen i arbetsperioden väsentligt påverkar resultatet. Vi utökar vårt test till curr ency pair GBPUSD, för att göra slutliga slutsatser om effektiviteten i vår TS. Figure 9 Strategy Tester Resultat-fliken GBPUSD H3.Figure 10 Strategi Tester Resultat-fliken GBPUSD H6.Figure 11 Strategy Tester Resultat-fliken GBPUSD H12.Figure 12 Strategy Tester Graph tab GBPUSD H12. Efter att ha analyserat testresultaten ser vi att vi använder ett valutapar som GBPUSD. Vårt system visade positiva resultat i två separata fall Under tolv timmarsperiod fick vi en stor vinst på 8903,23 USD, även om det mottogs över nio år. De som är intresserade kan testa andra valutapar. Min antagning är att ju mer flyktiga paret är, desto bättre resultat bör erhållas, och den längre tidsperioden ska användas. Avslutningsvis betonar jag att detta handelssystem är inte den heliga graden och kan inte användas ensam. Om vi ​​med ytterligare signaler ljusstake analys, våganalys, indikatorer, trender separerar vi backningssignalerna från konsolideringssignalerna, sedan på vissa volatila handelsinstrument, det kan vara ganska genomförbart, men det är osannolikt att få en galen vinst. Nani Desu Ka - Vad är det här japanska. Translated from Russian by MetaQuotes Software Corp Originalartikel.