Alternativ Strategier Säljande Sätter

De 2 bästa alternativstrategierna, enligt Academia. Apr 25, 2012 4 56 PM. As många av mina läsare vet, är min favoritalternativsstrategi att sälja out-of-the-money sätta kreditspridningar. Vinnhastigheten är mycket hög, eftersom Vi kan tjäna pengar även om beståndet förblir stillastående eller till och med faller ett blygsamt belopp. Vidare begränsar marginalkravet genom att sälja sänkta spridningar istället för nakna satser avsevärt ökar handelsräntan. Två akademiska studier - en från 2006 och en senare En från 2012 - - ackord min åsikt om överlägsenhet av säljoptionsstrategin och slutsatsen att medan många alternativstrategier förlorar pengar är säljande en av de få alternativstrategierna som överträffar en köp-och-håll aktieportfölj studiestater på sidorna 17 och 22-23. Till överensstämmelse med tidigare presenterade resultat och tidigare litteratur har många optionsportföljer riskjusterat resultat sämre än referensportföljen. Men vissa optionsportföljer uppvisar r Iskorrigerad prestation som överstiger den av referensbaserade aktieportföljen. När tremånadersoptioner används används de skrivna portföljerna för alla moneynessnivåer OTM, ATM, ITM hög avkastning och uppvisar positiva onormala prestationer. Tabell 2 på sidan 27 i 2006-studien rangerar alternativstrategier i fallande orderingång och säljer satser med fasta tre månader eller sex månaders löptid är den mest lönsamma strategin Vid fasta 12 månader eller längre utgångar är köpoptioner mest lönsamma, vilket är meningslöst sedan länge Terminalsamtalet drar nytta av obegränsad uppåtvänd och långsiktig nedgång. Denna studie stöder min strategi att sälja satser med 2- till 5 månaders utgångsdatum och köpa LEAP-köpoptioner med ett år eller längre utgångar. Nedan visas en utdragad reproduktion av studie s tabellen 2 för optioner som har fasta tre månaders löptid under både 10-åriga och 22-åriga innehavsperioder. Årlig Return 10-Year Holding Period. Jag är inte förvånad över att försäljningsställen är m Ost lönsamma alternativ strategi men jag är ganska förvånad över att försäljningen i pengarna sätter den bästa strategin. Det här beror förmodligen på att studien inte innehåller den fruktansvärda baisse 2008-09 aktiemarknaden. Om studien uppdaterades idag, satsar jag på att sälja ut - för-pengarna sätter skulle vara nummer ett alternativ strategi. Disclosure Jag har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att initiera några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln. Den här artikeln är endast för PRO-medlemmar. Få tillgång till den här artikeln och 15 000 exklusiva PRO-artiklar från 200 m. Intresserad för att uppgradera till PRO. Book ett möte med en PRO-kontohanterare för att se om PRO är rätt för dig. Ja, jag är intresserad. 10 Alternativ Strategier Att veta. Oftast Handlar handelsmän i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full effekt Av alternativ som handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som handelsfordon. Med detta i åtanke har vi satt ihop Den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckad samtals - eller köp-skrivstrategi. I denna strategi, Du skulle köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position jon när de har en kortsiktig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom kvittot av köpprismottagningen eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde. För mer insikt, läs Omfattat samtal Strategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett lika antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångens pris och önskar skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. Mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship. 3 Bull Call Spread. En investerare köper samtidigt köpoptioner till ett specifikt lösenpris och säljer samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är haussex och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertikal Bull and Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I den här strategin köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och säljer lika många satser Till ett lägre lösenpris Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. För mer om detta strategi, läs Bear Put Spreads ett brännande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the-money put optio N och samtidigt skriva en alternativ köpoption på samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt stora vinster. På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett samtal och säljalternativ med Samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi gör att investeraren kan behålla Obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakten För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. In a long strangle optio ns strategi köper investeraren ett köp - och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara utav pengarna An investerare som använder denna strategi anser att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster begränsas till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligen att vara billigare än att de är inköpta eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera både en bull spridningsstrategi och en björnspridningsstrategi, och använda tre olika slagpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ på det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätter alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor . En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar Läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järf fjärilen I detta strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig inköp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids denna strateg Y skiljer sig åt eftersom det använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad i Ett försök att minska kostnaderna samtidigt som riskbegränsning För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdarna , privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, Indiens valuta Rupén görs till dig P av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare valt av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Optioner Strategier Made Easy Selling Puts. There är tre huvudsakliga skäl investerare säljer säljoptioner, och de delar alla en gemensam nämnare en förväntan om att den underliggande säkerheten kommer att stiga. Innan vi undersöker alla dessa möjligheter, låt oss först överväga exakt vad en säljförsäljning är. Ett kontrakt till Sälj. När vi säljer en sättning, säljer vi i princip en möjlighet att en säljköpare Det är en möjlighet att till exempel. Vi kanske säljer honom möjligheten att sälja oss 100 aktier av Microsoft NASDAQ MSFT till 40 per aktie till decemberoptionerna löper ut ett optionsavtal motsvarar 100 aktier och för det tillfället betalar han oss cash up front Summan vi samlar in från honom kallas premium. För sin del köper köpköp alternativet eftersom han förväntar sig att säkerheten faller under det angivna priset på optionerna, avtalar lösenpriset med och om han har rätt, och Microsoft säljer till exempel 35 per aktie vid utgången, är vi skyldiga att köpa dessa aktier från honom till 40, det initialt överenskomna priset. Han gör därigenom 5 per aktie på företaget, eller 500 han köper 100 aktier på 35 och säljer till oss på 40. Så varför säljer vi puts. Reason nr 1 till pocket Some Cash. Den första av våra tre skäl till att sälja satser är helt enkelt att samla in ovannämnda premie. Om vi ​​har rätt, Och Microsoft-lager stänger över aktiekursen vid utgången av facket, fick vi hela premien påbörjad i början av handeln. Orsak nr 2 Att köpa aktien till ett köpkupongkällor. Den andra anledningen till att sälja puts är relaterad till skäl nr 1, och ska alltid vara en del av vår handelsberäkning. Och det är att utnyttja oss till ett billigt pris för Microsoft-lager. Det är, om vi vill äga beståndet, men bara om vi kan få det för mindre än 40, så säljer vi 40 strejk sätta och bli stolta ägare av 100 aktier i Microsoft om den stänger under 40 vid utgången av Ou r slutligt pris per aktie är 40 minus vilket premie som samlas in från försäljningen. Reason No 3 Att stänga en kort försäljning. Det är något mer sofistikerad operation, och vi får mer att säga om det senare, men om vi Återkorta 100 aktier i Microsoft-aktien och vill köpa dem tillbaka när lagret sjunker under 40, vi säljer helt enkelt 40 strike-satser och handeln stängs automatiskt om Microsoft stänger under den nivån vid utgången. När man initierar försäljningen av en put. Det är tydligt, när exakt använder vi strategin. Den idealiska tiden att sälja en put är efter ett brant drag lägre på börsen, när alla indikationer pekar på att en fast botten är på plats och en omvänd trend är på gång. Riskavkastningsprofil. Den maximala vinsten från försäljningen av en uppsättning är begränsad till det ursprungliga premiebeloppet. Den maximala förlusten är potentiellt mycket större. Det är strejktiderna 100, minus det ursprungliga premiebeloppet. Så, i vårt Microsoft-exempel ovan, våra Maximal förlust skulle vara 4000 vid 40 st Riket pris, minus det ursprungliga premie insamlad. Var försiktig där ute och håll dig inriktad på Wyatt Investment Research för webben s tydligaste, no-nonsense alternativ utbildning. Och för att lära sig hur Wyatt Research alternativ guru Andy Crowder säljer sätter i sin Options Advantage tjänst För att få en stabil inkomstström, klicka här. De flesta investerare gör misstaget att följa varje nyhet, eller uppmärksamma dussintals indikatorer, index, benchmarks och investeringsregler Men alternativ och inkomstanalytiker Andy Crowder uppmärksammar bara en bit av information för att konstruera sina affärer Och han har ett vinstförhållande över 90 Det är så nära som det blir perfekt i investeringsvärlden Andy sammanställer en djupgående rapport om hur man använder denna enkla indikator för att skapa egna framgångsrika affärer. My spelplan för året framåt. Om du missade Andy Crowder s senaste alternativen webinar oroa dig inte Vi har laddat upp en fullständig efterfrågad inspelning av evenemanget på vår sida Under denna video kommer du att upptäcka exakt ho w han planerar att göra konsekvent vinst oavsett vilken riktning marknaden rör sig. Inklusive gratis åtgärdsspecifika affärer du kan genomföra omedelbart och vinster du kan tjäna på några veckor. Du får också hela sin presentation, inklusive den livliga QA-sessionen. Alternativ Video och kurser kan springa så högt som 999, men denna 60-minuters presentation är GRATIS. Inkomster och Välstånds Offer. Income Prosperity är utformat för att hjälpa dig att hitta de säkraste inkomstmöjligheterna och upptäcka en hel värld av utdelningsinvesteringar. Detta gratis nyhetsbrev har en Laserliknande fokus på en fråga och bara ett problem hur kan investerare nära eller i pension generera mer inkomst Varje dag får du vår bästa investeringside - skevad mot säker inkomst - men även med mindre kända möjligheter att öka din förmögenhet samtidigt som du behåller det Ut ur skadans sätt.